Lacunas – quatro tipos de lacunas de preços

Lacunas – quatro tipos de lacunas de preços
Lacunas de preços ou lacunas são bastante comuns, especialmente quando se negocia estoques, e eles podem fornecer ao trader informações sobre a dinâmica subjacente do mercado.

Uma lacuna é geralmente formada quando o fechamento do dia anterior e a abertura do próximo ocorrem em diferentes níveis de preço (veja a captura de tela abaixo).

Durante períodos de alta volatilidade, lacunas intradiadas também podem existir.

Uma lacuna é formada se o nível de fechamento do dia anterior e a abertura do próximo forem diferentes.

A localização e o tamanho da lacuna também são importantes.
Em um sentido amplo, o tamanho da lacuna fornece ao trader informações sobre a força do sinal e a localização da diferença de preço em relação a outros conceitos de ação de preço e análise técnica, e também pode dizer ao operador sobre a dinâmica e psicologia do movimento que levou à lacuna.

Negociar apenas com base no tamanho das lacunas pode levar a resultados mistos, mas, em combinação com outros conceitos, analisá-los pode ser uma ferramenta útil.

Na análise básica dos gráficos, existem 4 tipos de lacunas e cenários subsequentes de comportamento dos traders.

1) divisão da lacuna
O gap de quebra é uma diferença de preço que rompe o nível de suporte ou o nível de resistência.

O gráfico abaixo mostra o gráfico de preços APPL com um forte nível de resistência.

Em algum momento, o preço formou uma lacuna muito forte e rompeu o nível de resistência, o que causou movimentos subseqüentes de alta.

Quebra de preços acima da linha de resistência com uma lacuna.

2) Depleção de lacunas
A depleção de fenda geralmente ocorre no final da tendência principal. O preço forma a última lacuna na direção da tendência e depois inverte.

Diferencial de exaustão: após uma forte tendência de alta, o preço cria o último intervalo e, em seguida, inverte.

3) Lacunas Normais
Como o nome indica, uma lacuna normal não é algo extraordinário, mas essas lacunas podem ocorrer com frequência sem conseqüências sérias para movimentos adicionais de preços.

Gaps regulares geralmente ocorrem quando o preço se move dentro de um intervalo. Esses tipos de lacunas de preço são pequenos em tamanho e enchem-se de forma relativamente rápida.

A imagem abaixo mostra o gráfico de preços da Microsoft. O preço está na faixa e as diferenças de preço desse tipo geralmente surgem em tais mercados sem qualquer efeito significativo.

Intervalo normal: ocorre durante o intervalo sem fornecer informações essenciais.

4) Abertura de continuação
As lacunas de continuação se formam no meio da tendência. Com uma tendência de alta, uma lacuna indica uma continuação e mostra que novos compradores chegaram ao mercado, elevando o preço.

A imagem abaixo mostra duas lacunas de continuação dentro da tendência de baixa.

Embora este tipo de lacuna forneça ao profissional informações sobre a dinâmica do preço, momentum e sentimento do mercado, todos os 4 tipos descritos de lacunas de preços são fontes de informação atrasadas, uma vez que elas só podem ser classificadas após a abertura do gap e depois do preço.

No entanto, se você colocar os tipos de lacunas em um contexto com outros dados obtidos da análise técnica e fundamental, poderá melhorar significativamente o processo de coleta de informações.

Preenchimento de lacunas
O preenchimento de lacunas é o comportamento de um preço após a formação de uma lacuna de preço. Por exemplo, uma lacuna é acompanhada por um movimento descendente do preço até o início da diferença – a diferença de preço está “preenchendo”.

Por outro lado, se o preço formar uma lacuna e não retornar ao nível inicial, a diferença não será preenchida.

A imagem abaixo mostra a diferença entre uma lacuna de preço preenchida e uma não preenchida.

Lacuna preenchida: o preço forma uma lacuna, mas depois retorna ao início da lacuna.
Lacuna vazia: o preço forma uma lacuna, mas não volta ao início da lacuna.

A informação de preenchimento de lacunas pode ser especialmente útil em combinação com as características dos quatro tipos de lacunas de preço descritas acima.

Por exemplo, se você vir um modelo de detalhamento ou continuação, e o preço não retornar para preencher a lacuna, mas continuar se movendo na direção da lacuna, isso pode sinalizar um momento muito forte.

Este é apenas um exemplo de como os intervalos de preços e os dados sobre preenchê-los podem ser usados ​​para criar um cenário de negociação e analisar informações de preço.

Memória do Mercado Forex

Um dos postulados da análise técnica é a disposição de que qualquer mercado financeiro livre tenha memória. Esta propriedade do mercado está associada ao efeito da inércia do preço em relação ao movimento anterior. O fato é que a memória humana é organizada de tal maneira que todos os dias as pessoas esquecem 35% das informações recebidas anteriormente. Em relação ao mercado Forex, isso funciona da seguinte maneira.

Se, digamos, no início de uma semana de negociação, um forte crescimento de cotações ocorreu no mercado de câmbio, o trader, sendo impressionado por ele, se lembrará o dia todo de tudo que estava associado a essa tendência ascendente. No entanto, no dia seguinte, ou seja, na terça-feira, sua memória reterá apenas 75% das experiências psicoemocionais do dia anterior e os fatos específicos associados ao aumento dos preços.
Na quarta-feira à noite, a quantidade de memória sobre esse evento diminuirá para 50%, até a noite de quinta-feira – 35% e até a noite de sexta-feira – até que uma vaga lembrança das informações objetivas de segunda-feira. Claro, isso está sob condições estéreis. Na verdade, a porcentagem de esquecimento também depende em grande parte dos eventos que ocorrem no Forex nos dias seguintes. Por exemplo, o crescimento continuado dos preços na terça-feira fortalecerá as impressões e, na quarta-feira, a memória reterá mais de 75% do crescimento de segunda-feira.

Se você imaginar a memória de um trader do mercado Forex como uma cadeia contínua de eventos interconectados, onde eventos subsequentes recebem muito mais peso do que os anteriores, então, do ponto de vista da matemática, isso é semelhante ao cálculo da média exponencial. Como o trader mantém a maior parte do que aconteceu no primeiro dia no segundo / terceiro dia, essa memória afetará significativamente suas ações de negociação.

Por causa de tais propriedades de memória, a seguinte imagem é muito freqüentemente observada na prática de troca de moeda: o poderoso movimento de cotação que ocorreu na sexta-feira continua na segunda-feira e até captura metade da terça-feira. Por sua vez, a forte mudança nas cotações que ocorreu na terça-feira / quarta-feira, enfraqueceu visivelmente na quinta-feira / sexta-feira. Esse conhecimento ajuda a evitar uma decisão precipitada e precipitada de continuar trabalhando em uma tendência de maneira oportuna.

A inércia do câmbio, associada às peculiaridades da memória humana, permite-nos tirar a seguinte conclusão: para entender melhor a situação do mercado, precisamos aprender a examiná-la com os olhos de um comerciante médio que toma decisões com base em flutuações anteriores do mercado. É no fato de tal inércia que um dos princípios fundamentais da negociação forex é baseado – o princípio da tendência.